Розробка економіко-математичної моделі формування портфеля цінних паперів ВАТ Укрексімбанк

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ BAT „ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ”

1.1. Загальна характеристика об’єкта та предметної області

1.2. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок у галузі створення інформаційних банківських систем

РОЗДІЛ ІІ. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

2.1. Розробка структури підсистеми формування портфеля цінних паперів

2.2. Розробка математичного і машинного алгоритму розв’язання задач підсистеми формування портфеля цінних паперів

2.3. Інформаційне забезпечення підсистеми формування портфеля цінних паперів

2.4. Контрольний приклад

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4

ДОДАТОК 5

ДОДАТОК 6

ДОДАТОК 7

ВСТУП

Однією з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки є банківська система. Розвиток банків та товарного виробництва історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

Банківська система держави нагадує кровоносну систему людського орга­нізму, бо являє собою єдину систему, підпорядковану одній головній меті — забезпечувати ефективний обіг фінансових ресурсів у державі. Від того, наскільки раціонально організована банківська система, наскільки вона відповідає економічній політиці держави, етапу розвитку економіки, залежить ефек­тивність руху фінансових ресурсів і, в свою чергу, розвиток економіки [2].

Комерційні банки є багатофункціональними установами, що займаються практично всіма видами кредитних і фінансо­вих операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів.

Кваліфікаційна робота присвячена актуальної для економіки, що розвивається, проблемі формування оптимального портфеля цінних паперів. Метою даної роботи в розробці економіко-математичної моделі, що дозволяє спланувати оптимальні з погляду максимізації банківського прибутку портфелі цінних паперів(ЦП) комерційного банку й у спробі довести необхідність проведення подібного моделювання.

РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ BAT „ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ”

1.1. Загальна характеристика об’єкта та предметної області

Укрексімбанк входить до групи найбільших банків України.

Основними завданнями Банку в 2003 році бу­ли: підтримка на достатньому рівні платоспро­можності та ліквідності; кредитно-фінансова під­тримка структурної перебудови та розвитку експортоорієнтованих та імпортозамінюючих галузей економіки; підвищення ефективності діяльності; розширення переліку та підвищення якості надан­ня послуг за рахунок сучасних технологій та гнуч­ких тарифів; забезпечення гарантій надійної та стабільної роботи клієнтів; підтримання високої репутації Банку [9] .

Банк має генеральну банківську ліцензію Національного банку України й пропонує своїм клієнтам наступні види банківських послуг:

1) Відкриття й обслуговування рахунків у національній й іноземній валютах;

2) Виконання міжнародних розрахунків у формі документарних акредитивів, інкасо й перекладів;

3) Відкриття й ведення кореспондентських рахунків у національній й іноземній валютах;

4) Міжнародні розрахунки з використанням системи міжнародних розрахунків SWIFT;

5) Надання послуг з розміщення коштів в іноземних банках, виконання всіх видів конверсійних і депозитних операцій на міжнародних валютних ринках;

6) Залучення з доручення Уряду України коштів на міжнародних кредитних ринках й обслуговування міжнародних кредитних ліній;

7) Надання коротко-, середньо- і довгострокових кредитів у національній й іноземній валютах;

8) Виконання операцій в іноземних валютах на внутрішньому валютному ринку з доручення банків: підприємств і фізичних осіб:

· представництво інтересів клієнтів на валютних біржах;

· покупка-продаж іноземної валюти на валютних біржах;

· інкасація валютного виторгу торговельних організацій;

· покупка-продаж наявної іноземної валюти через мережу обмінних пунктів;

· конверсійні операції з наявною іноземною валютою;

· виплата й інкасація іменних і дорожніх чеків;

· виплата клієнтам наявної валюти на відрядні витрати;

9) Залучення коштів у національній й іноземній валютах на депозит до запитання й строкові вклади від фізичних й юридичних осіб;

10) Прийняття й надання забезпечення для платіжних договорів з доручення своїх клієнтів;

11) Надання банківських гарантій у національній й іноземній валютах;

12) Проектне фінансування.

Укрексімбанк здійснює операції на підставі договорів, укладених уповноваженими особами від імені Банку, в яких визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, строки, процентні ставки, інша плата за послуги, пільги, санкції, види забезпечення, які не суперечать чинному законодавству України.

При здійсненні діяльності банк виконує такі загальносуспільні та фінансово-господарські функції:

1) здійснює розширення банківських послуг шляхом створення і розвитку інфраструктури Банку;

2) здійснює управління відділеннями та філіями; проводить їх перевірки (ревізії) та внутрішній аудит діяльності, розглядає та приймає рішення за результатами їх фінансово-господарчої діяльності;

3) вимагає від клієнтів при вирішенні питання видачі кредитів подання ними документів і відомостей, необхідних для всебічного вивчення їх фінансового стану та підтвердження платоспроможності;

4) здійснює перевірки використання позичальниками наданих їм позичок згідно з умовами кредитного договору, для чого проводить необхідні перевірки на місцях;

5) звертається з позовами і заявами до суду (господарського, третейського та суду загальної юрисдикції)

Загальна сума активів Банку за 2003 рік зросла в 1,12 разу і досягла 2559,7 млн.грн., що еквівалентно 483,1 млн.дол.сша. Структура активів покращилась як з точки зору ліквідності, так і прибутковості. Збільшилась питома вага робочих активів, переважно за рахунок зростання якості кредитного портфеля та погашення дебіторської заборгованості. У структурі активів кредити, надані клієнтам, займають 51,4%, а їх сума збільшилася за звітний рік у 1,3 разу.

Протягом 2003 року Банк працював стабільно і прибутково. Ризики, притаманні банківській діяльності, були на прийнятному та контрольованому рівні. Балансовий капітал за рахунок прибутку збільшився на 9,3 млн.грн. Крім того, суттєво збільшено резерв коштів, призначених для відшкодування можливих втрат від активних операцій, з 228,6 млн.грн. до 313,4 млн.грн., чи у 1,37 разу.

Загальна сума доходів Укрексімбанку за 2003 рік становила 398 млн.грн., що на 38% більше за показник 2002 року. У структурі доходів 71% займають процентні доходи, переважна частина яких отримана за рахунок кредитів, наданих клієнтам Банку.